Market Neutral Hedgefonds

Was sind Market Neutral Hedgefonds?

Market Neutral Hedgefonds

Market Neutral Hedgefonds-Strategien bieten eine komplette Entkoppelung von der Marktentwicklung und sind damit von anderen Alternative Investments oder traditionellen Anlageformen gänzlich unabhängig.

Market Neutral Strategien stellen eine Folgeentwicklung des Long/Short Paradigmas dar und entwickeln sich gänzlich unabhängig von allgemeinen Markttrends. Grundsätzlich wird dabei versucht Aktientitel zu identifizieren, die ungeachtet der Marktrichtung höhere Erträge als andere erzielen.

Dabei wird mit der unterbewerteten Aktie eine „Long“ – Position eingegangen und die überbewertete Aktie wird leer verkauft. Damit der Hedgefonds marktneutral ist, wird in beide Markt-Positionen gleich viel Kapital investiert.

Hedgefonds die eine Market Neutral Strategie verfolgen, arbeiten üblicherweise mit quantitativen Analysen indem sie historische Kursentwicklungen analysieren. Diese relative Investment-Strategie kann aber nicht nur auf Aktien angewendet werden, sondern ist grundsätzlich auf jedem Markt einsetzbar, für den Kursrelationen feststellbar sind. Market Neutral Strategien bilden einen essentiellen Grundbaustein von gut strukturierten Alternative Investment Portfolios.

HEDGE-FONDS-STRATEGIEN
Long-/Short Equity	Relative Value	Event Driven	CTA's	Global Macro
Equity Market Neutral	Fixed Income Arbitrage	Merger Arbitrage	Futures Trendfollowing
Equity Hedge	Convertible Arbitrage	Distressed Securities	Futures Arbitrage
Sektor Long/Short	Kapitalstruktur- Arbitrage	Mutual Fund Arbitrage	Futures Options Trading
	Statistical Arbitrage
	Volatility Arbitrage

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