Statistical Arbitrage Hedgefonds

Was sind Statistical Arbitrage Hedgefonds?

Statistical Arbitrage - Statistische Arbitrage

Statistical Arbitrage Hedgefonds erwirtschaften sehr gute Sharpe Ratios und bilden auf Grund ihrer geringen Korrelation mit anderen Anlagen eine optimale Portfolioergänzung.

Statistical Arbitrage Programme arbeiten mit Hilfe von mathematischen und statistischen Methoden der Zeitreihenanalyse und versuchen Preisineffizienzen zu identifizieren. Für die Entwicklung der Modelle werden historische Daten analysiert und statistische Wahrscheinlichkeiten für das Kursverhalten berechnet.

Die Strategien sind meist vollautomatisiert und handeln oft ein sehr breites Portfolio, Aktienkörbe mit mehreren hundert Positionen sind keine Ausnahme. Dies führt dazu, dass Einzelpositionen kaum mehr Einfluss auf die Performance haben.

Charakteristisch ist auch eine sehr hohe Handelsfrequenz von Statistical Arbitrage Programmen, wodurch Ausführungen und Transaktionskosten eine entscheidende Rolle spielen. Die Entstehung elektronischer Handelsplattformen bedeutete in diesem Bereich einen Quantensprung.

Statistical Arbitrage Programme sind sowohl mit anderen Alternative Investment Strategien, als auch mit traditionellen Investments gering korreliert und können damit das Rendite/Risiko – Profil eines Portfolios verbessern.

HEDGE-FONDS-STRATEGIEN
Long-/Short Equity	Relative Value	Event Driven	CTA's	Global Macro
Equity Market Neutral	Fixed Income Arbitrage	Merger Arbitrage	Futures Trendfollowing
Equity Hedge	Convertible Arbitrage	Distressed Securities	Futures Arbitrage
Sektor Long/Short	Kapitalstruktur- Arbitrage	Mutual Fund Arbitrage	Futures Options Trading
	Statistical Arbitrage
	Volatility Arbitrage

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